Trade Sistemi Nasıl Kurulur, Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Arkadaşlar, beni Twitter’dan takip edenler iyi bilir, ağzımda sakız gibi çiğnediğim bir laf vardır. Hep “sistem, sistem” derim. “Sistem sat sinyali üretmedi, bekliyorum” / “sistemden al sinyali gelmedi henüz” vesaire. Bu sistem işini herkes soruyordu da, detaylandırmaya bir türlü vakit bulamamıştım. Gün bugünmüş, size “trade sistemi nedir, trade sistemi nasıl kurulur ,trade sistemi ne amaçla kullanılır” gibi konuları 2 farklı yazı ile anlatacağım. Bu birincisi. Haydi başlayalım o zaman: Trade Sistemi Nasıl Kurulur?

Trade maceramın ilk yıllarındaydım. Zannediyorum yıl aşağı yukarı 2010 civarıydı. Scalper maceramı sonlandırıp, Day Trade macerama ilk adımımı atmıştım. “Scalp yaparken para kaybettik bilinçsizce, bari Day Trade’e biraz bilinçli başlayalım” diye düşünüp yabancı Trader forumlarında cirit atıyordum.

O zamanlar Baby Pips diye bir site vardı. (hala var, ancak o zamanlar çok daha popülerdi) Forumu harikaydı. Saatler harcardım başında, oku, not al, tekrar oku, grafikte test et, başlık başlık dolaş. İlk defa orada bir başlıkta görmüştüm “Sistem” kelimesini.

Başlığı, basitliğinden dolayı sanırım, hala hatırlıyorum: “Do You Have a System When Day Trading?”. Tıkladım, okudum. Sonra araştırmaya başladım. Okuduğum cümleler şöyleydi: “sistem çok önemli, her trader’ın sistemi olmalı, işi robotlaştırmalısınız, al sat sinyallerini sistem vermeli”. İşte bu aralar, trade sistemi nasıl kurulur sorusuyla ilk kez tanışmıştım.

Sistem kelimesiyle ilk tanıştığım zamanlar o zamanlardı. Aklımda yer etti, ancak sizce hemen üzerinde düşünüp kendi trade’ime adapte etmiş miyimdir? Tabi ki hayır. Bir trade sistemi nasıl kurulur hiçbir fikrim yok, zaten sistem kurup, bu sistem dahilinde trade etmeye başlamam bu tarihten en az 3-4 sene sonraya tekabül ediyor. Şimdi düşünüyorum da, insan çoğu zaman gözünün önündeki “iyileştirme” fırsatlarını bile göremiyor, burnunun dikine gitmekten. Ancak garip bir şekilde, bunların da mutlaka yaşanması gerekiyor. Sanırım buna tam olarak “tecrübe” deniyor. Şimdi, ana konumuza dönelim. Nedir bu sistem?

Sistem, sizin duygularınızı Trade sürecinden çıkartan, süreci tamamen sistematik hale getiren, belli koşullar dahilinde size al-sat sinyali oluşturan otomatik veya manuel bir kurallar bütünüdür. En bilinenleri günümüzde ALGO’lar, Robotlardır. HFT (high-frequency-trading) yapan robotların çoğu belli bir kurallar bütünüyle, bir sisteme dayanarak pozisyon açar veya kapatırlar. Ancak burada konumuz bu değil. Konumuz bireysel yatırımcının, yani sizin ve benim gibi insanların kendi trade’lerini nasıl bir sisteme oturtacakları.

Trade sistemi nasıl kurulur sorusuna cevap vermeden önce biraz sistem kurmanın yararlarından bahsedeyim. Yukarıda bahsetmiştim, kurduğunuz sistem duygularınızı ve psikolojinizi süreçten çekiyor, işi robotlaştırıp belli kurallar dahilinde karar almanıza yardımcı oluyor. Oyun planınızı mekanikleştiriyor.

Bu başlı başına zaten bir avantaj, çünkü trade işinin belki de yarısından fazlası psikoloji. Seans izlerkenki panik, endişe, heyecan, coşku, korku. Bunlar hep size zarar veren, yanlış pozisyon açmanıza/kapatmanıza yarayan duygular. Bunları hep konuştuk.

Duygularınızla trade etmekten ne kadar uzaklaşırsanız, başarı seviyeniz o kadar artıyor. Çünkü finansal piyasalar sizin duygularınızı manipüle ederek size para kaybettiriyor. Pozisyon kapattırıyor. En taş insan bile bu duygu selinde yanlış kararlar verebiliyor.

Halbuki trade sistemi nasıl kurulur sorusuna kafa patlatıp, “şu şu şu şartlar oluşmadan pozisyon açmıyorum/kapatmıyorum” şeklinde bir sistem kursanız, neyi ne zaman, ne için yaptığınızı bilirsiniz ve ne zaman pozisyon açıp kapatacağınız da bu kurallar dahilinde belli olur.

Bu kurallar bütünü aslında sizi piyasaya karşı koruyan en önemli silahlarınızdan biri, çünkü sizin pozisyon sayınızı da azaltıyor. Elinizin üstünde oturabilme yetkinliği kazandırıyor size. Eğer sinyal al vermezse, eliniz al tuşuna gitmiyor. Veya tam tersini düşünün, sisteminiz sat vermeden kağıdı satmıyorsunuz. Kar eden, para kazanan pozisyonunuzu tutuyorsunuz. (benim #gubrf veya #vesbe örneği gibi). Eğer bir kurallar bütünü dahilinde sat işlemi yapmasaydım, muhtemelen “yeter abi bu kadar para, satayım” diyecektim.

Ancak iyi bir sistemi olmayan kişi, bazı pozisyonlarını sağlam analizlerin üzerine kurgulasa da, intikam işlemi gibi, panik işlemi gibi veya içgüdüsel işlemler gibi belli bir mantıkla açıklanmayan, tamamen duygusal nedenlerle açılan pozisyonların da kurbanı oluyor.

Evet, devam edelim. Trade sistemi nasıl kurulur sorusundan sonra, yeni sorumuz şu: iyi bir sistem nasıl kurulur? Bu sorunun cevabı için bir kitap yazılır, ancak ben size, her zaman olduğu gibi özetlemeye çalışacağım. İyi bir sistemin belli başlı sac ayakları vardır. Bu sac ayaklarını şu soruları sorarak bulabiliriz:

Trade Sistemi Nasıl Kurulur – Soru 1:

Hangi Piyasada İşlem Yapacaksınız? Borsa mı, FX mi, Viop mu, Kripto mu? Her biri aşağı yukarı benzer piyasalar da olsa, Kripto piyasasındaki volatile veya Forex piyasalarındaki kaldıraç işi tamamen farklı bir boyuta taşıyor.

Trade Sistemi Nasıl Kurulur – Soru 2:

Diğer bir soru, hangi zaman diliminde işlem yapacaksınız? Tek bir zaman dilimi mi kullanacaksınız yoksa birden fazla zaman dilimiyle mi sistem oluşturacaksınız? Bildiğiniz gibi, ben tüm alış sinyallerimi haftalıkta, çıkış sinyallerimi ise haftalık veya günlükte alıyorum.

Trade Sistemi Nasıl Kurulur – Soru 3:

Diğer bir soru, sadece long (yükseliş) işlemi mi yapacaksınız, yoksa hem long (yükseliş), hem short (düşüş) fırsatları mı kovalayacaksınız? Eğer her iki fırsatı da kovalayacaksanız, her ikisi için de aynı sistemi mi kullanacaksınız?

Trade Sistemi Nasıl Kurulur – Soru 4:

Şimdi en önemli sorulara gelelim, “Neye göre pozisyon alacaksınız?”. Hangi indikatörleri, hangi mum formasyonlarını, hangi osilatörleri, hangi formasyonları kullanacaksınız? Size “al” sinyali veya “sat” sinyali veren kurallar bütünü ne olacak? Diğer bir soru, “Çıkış stratejiniz ne olacak?”. Stop Loss için ayrı, Take Profit için ayrı çıkış stratejileri kurgulamanız gerekiyor. Veya her ikisi için de aynı stratejiyi kullanabilirsiniz. Bu giriş ve çıkış kuralları toplam sistemin neredeyse en önemli başlıkları.

Bunun yanında, sizin kendi belirlediğiniz ama sizin için hayati kuralları da sisteme ekleyebilirsiniz. Mesela ben, günlük altı grafik kesinlikle bakmıyorum. Veya formasyonlar tamamlanmadan, tamamlanacak beklentisiyle bir pozisyona kesinlikle girmiyorum.

Kapattığım pozisyonun grafiğine, ona karşı duygularım nötr’lenene kadar, bir daha bakmıyorum. Paçal yapmıyorum, maliyet düşürmüyorum. Çıktığım pozisyona tekrar girmiyorum. Forex’te de çeşitli sistem kurallarım var.

Bu sistem konusu, çok karışık gibi gözükse de aslında çok zor değil. Mesela, günlük grafiğe 9EMA ve 15EMA atıp, bu ikisinin kesişiminde al ya da sat üreten bir sistem de üretebilirsiniz (başarılı olacağınız şüphelidir, o ayrı). Veya “girdiğim kağıt, 4 saatlikte 21EMA’yı aşağı kırmadan pozisyon kapatmam” da bir çıkış stratejisidir. Ancak böyle tek bir kuralla sistem kurulmaz. Sistem kurmak için sisteminizin kurallarının tüm trade süreçlerini içine alması gerekmekte.

İlk bölüm için bu kadar bilgi yeter, daha fazla uzatmayayım, ikinci bölümde hep beraber yeni bir sistem kuracağız, böylece bir sistem nasıl kurulur ve takip edilir, nasıl uygulanır uygulamalı olarak izleyeceğiz. Sistem konusu çok önemli.

Çünkü, tekrar ediyorum, neyi, ne zaman, ne için yaptığını, parayı neden kazandığını bilmeyenin kazancı şanstır, tesadüftür. Bir sonraki trade’de ödenmek üzere piyasadan alınmış bir borç paradır. Buraya kadar okuduğunuz için teşekkürler. Eğer yazımı sevdiyseniz lütfen aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak Twitter ve Facebook’ta paylaşın. Teşekkür ederim.

Not: Bu serinin ikinci yazısı da yazıldı, okumak için tıklayınız.