RSI İndikatörü Nedir ve Nasıl Paraya Çevrilir?

Dostlar, herkese merhaba.

Hiç şüphesiz ki, şu an masamızdan ayağa kalksak, bilgisayar bilgisayar Teknik Analist dolaşsak, aç abi Tradingview’i, Matriks’i, iDeal’i desek, muhtemelen %90’ının ekranında mutlaka ekli tek bir indikatör görürüz.

1978’de Welles Wilder tarafından ilk keşfedildiğinden beri her grafiğin altında mutlaka yer bulan, en çok tanınan ancak en yanlış kullanılan o indikatör: Relative Strength Index, yani Göreceli Güç Endeksi, yani RSI.

Bu yazıda size biraz RSI’dan, nasıl yanlış kullanıldığından ve doğru kullanım yöntemlerinden birinden bahsedeceğim, böylece yazının sonunda hem RSI’ı az çok anlamış olacaksınız, hem de RSI ile açabileceğiniz bir işlem stratejiniz olacak.

Öncelikle RSI’n mantığına bakalım. Adı üstünde, Göreceli Güç Endeksi. Yani ne demek? Herhangi bir finansal varlığın, bir önceki periyot kapanışına göre mevcut gücünü gösteriyor. Bunu nasıl yapıyor peki, beraber kısa bir örnek yapalım.

Bahsi geçen periyot diyelim ki gün olsun. Yani örneği günlük grafikle yapalım ve endeksimizi 14 günlük kapanışlara göre hesaplayalım. Yapmamız gereken şey, bu 14 gün boyunca yükselişlerin ortalamasını, düşüşlerin ortalamasına oranlıyoruz.

Buyrun, aşağıda bir hissenin 15 günlük performansını çıkarttım. İlk gün hariç toplam 14 gün kapanış görmüş bu hisse. Yükseliş gören günler bir tarafta, düşüş gören günler diğer tarafta.

RSI hesaplamasında ikinci adım aşağıdaki örnek gibi devam ediyor: sistem önce yükselişleri toplayıp toplam periyoda bölüyor (14), sonra düşüşleri toplayıp toplam periyoda bölüyor (14), ve sonra bu ortalamaları birbirine oranlıyor.

Bu bize bir RS değeri veriyor. Dikkat: RSI değeri değil bu, RS değeri. Bu RS değerini, RSI değerini bulmak için formüle koyacağız. Hatta buyrun koyalım. Böylece bir endeks puanı elde ediyoruz. Matematiğin doğası gereği bu endeks puanı 0’ın altında, 100’ün üstünde olamaz. Elde ettiğimiz bu değer RSI değeri oluyor.

Bu formüldeki N kafanızı karıştırmasın, bu N değeri 14 değeri. Yani aslında bize fiyatların bu hesaplamayla birlikte 14 günlük ortalamasını veriyor. İsterseniz data sağlayıcıdan değiştirebilirsiniz bu rakamı ancak RSI’n evrensel ortalaması 14’tür.

Şimdi bu hesaplama, HER PERİYODUN (BU ÖRNEKTE HER GÜNÜN) kapanışında ortaya çıkan KAPANIŞ FİYATIYLA tekrar hesaplanıyor ve ard arda eklenerek RSI göstergesini oluşturuyor.

Kafanız karışmış olabilir ya da “hocam zaten sistem otomatik hesaplıyor, ne gerek var?” diyor olabilirsiniz ancak mevzunun mantığını anlamak için bir kere de olsa formülüne bir bakmanız zaruri bence.

Şimdi buradaki mantık ne oldu? Sistem aslında yükseliş günlerinin değerini, düşüş günlerinin değerine oranlayarak, incelediğiniz finansal ürünün geçmiş fiyat hareketlerine göre GÖRECELİ OLARAK GÜÇLÜ MÜ, ZAYIF MI OLDUĞUNU bize gösteriyor.

O zaman, eğer üst üste eksi kapanışlar yapan bir ürün RSI’da 0’a doğru, üst üste artı kapanışlar yapan bir ürün RSI’da 100’e doğru hareket eder. O zaman biz RSI’ın değerine bakarak bir ürünün güçlü mü, zayıf mı olduğuna karar verebiliriz.

İşte genelde RSI kullananların karıştırdığı mevzu burada başlıyor. RSI’da iki tane önemli değer var, 70’in üstü ve 30’un altı. Şu ana kadar insanların öğrendiği mevzu şuydu, eğer RSI değeri 70’in üstündeyse ürün “fazla alımdadır” (overbought) veya ürünün RSI değeri 30’un altındaysa bu ürün “fazla satımdadır” (oversold).

Ancak buradaki mevzu şu, “overbought” dediğimiz fazla alım, aslında ürünün PAHALI olduğunu göstermez.

Aynı şekilde, “oversold” dediğimiz fazla satım, ürünün UCUZ olduğunu göstermez. Bu değerler aslında bize ürünün aşağı veya yukarı MOMENTUMUNU verir, yani overbought olan bir ürün, çok fazla alınan bir ürün çok fazla alınmaya devam edebilir.

Aynı şekilde, çok fazla satılan ürün, daha da fazla satılmaya devam edebilir. O yüzden, RSI grafiği üzerindeki “overbought” her zaman satış sinyali, “oversold” her zaman alış sinyali demek değildir. Bu bölgeleri “aşırı pahalı” veya “aşırı ucuz” olarak okursanız, büyük hata yaparsınız. Zaten insanların genelinin yaptığı hata da budur. Bu bölgeler aşırı pahalı veya aşırı ucuz bölgeleri değildir.

Sadece üründe aşırı alım veya aşırı satım olduğunu gösterir. Yani talebin veya arzın yüksek olduğunu gösterir. Bu kendi başına bir stratejiye çevrilemez. Yani “çok pahalandı, satayım” diyemezsiniz, “çok ucuzladı, alayım” diyemezsiniz.

Aşırı alımdaki bir ürün, aşırı alımda olmaya, yani talep görmeye devam edebilir. Aşırı satımdaki bir ürün, aşırı satımda olmaya, yani arz edilmeye devam edebilir.

Bu yanlış anlaşılmayı düzelttiysek, şimdi RSI’ın onlarca güzel kullanımından birini bir işlem stratejisi olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Bu işlem stratejisine geçmeden önce, altını çizmem gereken önemli bir konu var.

Az çok biliyorsunuz, RSI’ın en çok kullanılan tarzlarından biri, RSI değeri ile ürünün fiyatını karşılaştırmak ve bir ters korelasyon yakalamak.

Yani fiyat yükselirken RSI yükselmiyorsa bu bir negatif uyumsuzluktur. Fiyat düşerken RSI yükseliyorsa, bu bir pozitif uyumsuzluktur. İşte sizinle paylaşacağım işlem stratejisi bununla alakalı, ANCAK HERKESİN BİLDİĞİ TARZDA DEĞİL, okumaya devam edin.

İşlem stratejisini anlatmadan önce, bir noktaya daha parmak basmam gerekir. RSI, yapısı gereği sinyali PERİYOT KAPANDIĞI ZAMAN oluşturur. Yani RSI, hesaplamasını KAPANIŞTA SABİTLENEN FİYATTAN yapar.

Dolayısıyla, RSI’daki pozitif veya negatif uyumsuzlukları gözlemleyebilmek için grafiğinizi MUM GRAFİKLERDEN değil, ÇİZGİ GRAFİKLERDEN izlemeniz gerekir. Çizgi grafikler, periyot içerisindeki en yüksek, en düşük fiyat hareketlerini vermez.

Çizgi grafikler sadece kapanış üzerinden oluşur, dolayısıyla bize tek bir veri verir: kapanış fiyatı. MUM grafiklerdeki low of the day veya high of the day, yani alt ve üst gölgeler, RSI’daki negatif veya pozitif uyumsuzlukları görmenizi zorlaştırabilir.

Yani, özetin özeti, RSI’da negatif-pozitif uyumsuzluk yakalayacaksanız, grafiği önce çizgi grafiğe çevireceksiniz. Şimdi gelelim işlem stratejisine. Aslında çok basit iki teknik gerekçeyi birleştireceğiz strateji olarak.

Çizgi grafikle keşfettiğimiz RSI/Fiyat uyumsuzluklarını İKİLİ DİP VEYA İKİLİ TEPE stratejisiyle birleştireceğiz. Yani, önce bir ikili dip veya ikili tepe keşfedeceğiz, sonrasında dönüp RSI bizi negatif veya pozitif uyumsuzlukla destekliyor mu, ona bakacağız.

Eski Day Trading, Scalping dönemlerinde en çok kullandığım ve en çok verim aldığım işlem stratejilerinden biriydi bu, hem çok kolay, hem de oldukça efektif. Şimdi bir örneğini yapalım. Önce grafiğimizi çizgi grafiğe çevirelim. Sonrasında istediğiniz zaman dilimine geçip, çizgi grafikle ikili dip veya ikili tepe bulacaksınız. İkili dibi bulurken dikkat etmeniz gereken şey, fiyatların seviyelerinin benzer olması, yani arasındaki mesafe çok fazla olmamalı.

Buyrun bir örnek:

İkili Dibi veya İkili Tepeyi bulduktan sonra, RSI tarafına geçip, negatif veya pozitif uyumsuzluk arayacaksınız. Bulduğunuz zaman, ikili dip veya ikili tepe formasyonunun tetiklenmesini beklemeden, fiyat ikinci dipten veya tepeden tepki alır almaz işleme girebilirsiniz.

Buyrun bir örnek daha:

Buradaki mevzu şu, biz burada hem fiyatın aynı bölgeye ikinci temasının oluşturduğu momentumu (destek veya direnç tepkisi olarak) arkamıza rüzgar olarak alacağız, hem de RSI’da oluşan uyumsuzluğun gücünü kullanacağız.

Buyrun bir örnek daha:

Bu işlem stratejisi, RSI’da sadece salt olarak negatif ve pozitif uyumsuzluk aramaktan çok daha kuvvetli bir yöntem. Çünkü dediğim gibi, fiyatın aynı seviyeye tekrar gelmesinin o bölgede yarattığı talep veya arzdan da yararlanıyoruz.

Bir örnek daha:

Siz de bol bol örnek bulabilir, bu işlem stratejisini gün içi veya swing tarzı tradelerinizde kullanabilirsiniz. Çok uzun bir yazı oldu farkındayım ama, uzun zamandır böyle uzun teknik yazılar da yazmıyordum.

Okuduğunuz için teşekkür ederim, Borsanın İzinden Atölye’deki ücretsiz-ücretli eğitimlere de göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.