Trade Hayatımda Kurduğum İlk Sistem ve Sistem Kurmak Üzerine Almanız Gereken Dersler

Arkadaşlar, selamlar. “Sistem” konusunu anlattığım yazı serimin ikincisiyle karşınızdayım. Baştan söyleyeyim, uzun bir zincir olacak. Sağlam emek verdim. O yüzden yazıyı okuduktan sonra, yazının sonundaki paylaşım butonlarını kullanarak lütfen kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Ne kadar fazla kişiye ulaşırsak, o kadar kişi aydınlatmış oluruz.

İlk yazıdan sonra güzel yorumlar aldım, ama en çok da “hocam tam kilit yerde bıraktınız zinciri” yorumu geldi. O yüzden bu ikinci yazının merakla beklendiğini çok iyi biliyorum. Ben de elimden geldiğince dolu dolu bir yazı hazırlamaya çalıştım. Biliyorsunuz, normalde bu yazıda sıfırdan bir sistem kuracaktık beraber. Ancak daha farklı ve ilginç bir şey oldu. Dropbox’a yedeklediğim bazı eski dosyaları gezerken, şu sistem mevzusuna uyandığım ilk yıllarda amatörce tasarladığım ilk sistem excel’ini buldum.

İlk sistemim olduğu için oldukça karışık, sinyal kalitesi düşük ve yetersiz bir sistemdi, çok da para kazandırmadı açıkçası. Ancak mantığı anlamanız için oldukça iyi bir örnek olacağını düşündüğüm için, size bu sistemi anlatacağım.

Aslında sistem dediğimiz şey, inanılmaz basit şekilde tasarlanmalı. Hatta çoğu yabancı usta Trader, sistemler için şunu der: “ekranın başına 10 yaşındaki çocuğunuzu koyduğunuzda, o bile sizin sisteminizi bir iki dakika içinde anlamalı”. Sizinle şimdi paylaşacağım örnek ise, bazı noktalarda doğru olsa bile, genel anlamda karışık ve çoğu zaman yanlış sinyal verebiliyor. Bu örneği paylaşmadan önce, bu sistemin benim 2014’teki bölük pörçük bilgimle tasarladığım bir sistem olduğunu unutmayın.

Yani, kesinlikle “bu sistem çalışıyor” gibi bir iddiam yok, tam tersine, bir süre denedikten sonra “para kaybettiğim için” bu sistemi rafa kaldırdım. Yani bunu direkt alıp kullanırsanız siz de para kaybedersiniz. Geliştirirseniz ve daha işlevsel hale getirirseniz onu bilemem. Ancak en nihayetinde, bu paylaştığım sistem, “sistem nedir?” sorularına net bir cevap veriyor. Hangi piyasada, hangi paritelerde, hangi zaman diliminde işlem yapacaksınız, neye göre pozisyon açıp, neye göre pozisyon kapatacaksınız hepsi belli ve net kurallarla tanımlı.

Neyse, uzatmayayım. İşte aşağıya trade hayatımda kendi tasarladığım ilk sistemimi bırakıyorum. (Aslında daha kötü bir haldeydi, ancak ben excel’de renklendirdim, formatını daha kolay anlaşılabilir bir hale getirdim) Devam etmeden önce lütfen iyice inceleyin.

Şimdi, en üstten en alta bu sistemi size anlatmaya başlıyorum. Önce gördüğünüz gibi, zaman dilimini yazmışım. O zamanlar day trader’lığımın son günleriydi. O yüzden sistemi de gün içi işlem yapacak şekilde 1 saatlik zaman diliminde tasarladım. Siz sistemi tasarladığınızda mutlaka bir zaman dilimi belirterek başlamalısınız. Ancak burada kritik bir şey var, “multiple time frame”’li (Yani mesela saatlik ve 15dk.’lık grafiklerin aynı anda kullanıldığı) sistemler önermiyorum. Buna dikkat edin.

Bir satır altında Pariteler: diye bir başlık var. Burada dikkat ettiyseniz 6 adet major Forex paritesi var. Bu sistemi Forex için tasarlamıştım, dolayısıyla sistemi işleteceğim pariteleri oraya yazdım. Siz sistemi hangi piyasada tasarlayacaksanız onu yazın. (bist, viop, kripto, fx vs.)

Sonrasında, sistemle işlem yaparken kullandığım indikatörleri yazdım. O zamanlar halen “indikatör-adam” modunda dolaştığım için, Stoch, MACD, RSI. Allah ne verdiyse kullanıyordum. Dolayısıyla sistemimi de bu indikatörler üzerine kurdum. Devam ediyorum. Aşağıdaki iki satır önemli. Buraya dikkat. Yeşil ve kırmızı işaretlediğim satırlar TETİKLEYİCİ. Long ve Short olarak iki satır koymuşum. Yani Long (yükseliş) pozisyonu veya Short (düşüş) pozisyonu açmak için İLK şart, TETİKLEYİCİ şart nedir? Onu yazdım. İnceleyin:

Demişim ki, benim herhangi bir şekilde pozisyon açmam için TETİKLEYİCİ İLK ŞART, önceki iki mumu YUTACAK hacimli bir mum. (Long için yeşil yükseliş, Short için kırmızı düşüş mumu). Eğer bu şart yerine gelmezse sistem işlemeye başlamaz. Ancak bu şart, TETİKLEYİCİ şart. Yani, pozisyon açmam için ilk şart ancak kendi başına YETERLİ bir şart değil. Burayı iyi anlayın. Ben bu mumu görsem bile, aşağıdaki diğer şartlar sağlanmadıysa pozisyon açamam.

Peki diyelim, yükseliş yönünde tetikleyici şart gerçekleşti ve kendinden önceki iki mumu yutan hacimli bir yükseliş mumu gördüm. Sonra ne yapıyorum? Aşağıdaki 8 soruyu kendime soruyorum. Bu soruları inceleyin:

Soruları ben o zamanki tecrübemle kendime göre puanlamışım. Daha kolay anlamanız için excel’e de yazdım: Soru-cevabın yanındaki DEĞERİ kısmı eğer cevap evetse alacağı puan. Onun yanındaki Alınan Puan, cevap hayırsa sıfır, evetse değeri kısmındaki rakam. Biraz karışık anlatmış olabilirim ama inceleyince kafanıza iyice girecektir. İleride örnek de vereceğim zaten. Neyse, devam ediyorum.

Şimdi, pozisyona giriş için ne demişim? Saatlik kapanışlarda aşağıdaki 8 soruya verilen cevapların PUANI eğer 60’dan büyükeşit ise pozisyonu aç. Eğer 60’dan küçükse pozisyonu AÇMA. Dolayısıyla, fırsat gördüğüm bir paritede, saatlikte son iki mumu yutan hacimli bir yükseliş mumu görüyorsam, grafiğe çizimimi yapıyorum. Ve aşağıdaki soruları kendime soruyorum. Eğer puan 60 ve üzeriyse pozisyonu açıyorum.

Diyelim ki pozisyonu açtım. Artık pozisyon açık. Saatlik takibe devam ediyorum. Bu sefer, pozisyondan çıkmak için de aşağıdaki ÇIKIŞ SORULARI kısmını her saat kapanışında kendime soruyorum. Eğer toplam puan 35’ten küçükeşit ise pozisyondan çıkıyorum.

Anlatabildim mi bilmiyorum ama bir örnekle pekiştirelim. Aşağıya İngiliz Sterlini/Japon Yeni (GBPJPY) paritesinin saatlik grafiğini koydum. Okla işaretlediğim yeşil mum ondan önceki 3 mumu yutmuş. Dolayısıyla sistem TETİKLENMİŞ. İlk şart tamam.

Dolayısıyla, oturup çizime başlıyorum. Çizim yaptıktan sonra dikkat edin, trend var, destek var, ortalamaları da koydum. Başlıyorum kendi sorularımı sormaya. (sorular aşağıda). Sorduğum sorulara verdiğim cevaplar sonucu analizin aldığı puan 64.

Puan 60’ın üzeri olduğu için long (yükseliş) pozisyonuna giriyorum. Sonra takip başlıyor. Takip şartlarım nelerdi? Her saat kapanışında aşağıdaki çıkış sorularını kendime soracağım ve puan 35’in altına düştüğü zaman pozisyonu kapatacağım. Çıkış sorularım şöyle:

Bu soruları sora sora paritedeki pozisyonu takip ediyorum. Pozisyon istediğim şekilde, yükselişe devam ediyor. Belli bir süre sonra yorulmalar başlıyor, fiyat geri dönüyor. Sorulara verdiğim cevaplara göre puan 20’ye düşüyor. Tek puan aldığım yer fiyatın HO’ların üstünde olması.

Dolayısıyla pozisyonu saat kapanışından sonra kapatıyorum. Karı cebe atıyorum. Evet, sistem bu örnekte bize giriş şartlarını, takip şartlarını ve çıkış şartlarını verdi, biz de duygularımızdan sıyrılarak, tamamen “doğru-yanlış” soru/cevaplarıyla pozisyonu açtık ve kapattık. Aslında bir nevi robotlaştık. Tabi ki day trade’de, scalp’ta zaten bu kuralları robotlaştıran onlarca çözüm var. Algolar hep bu işe yarıyor. (2014’te tabi bu kadar yoktu bu çözümlerJ ). Çoğu kişi bu yöntemleri artık robotlarla yapıyor. (Swing Trade biraz daha robotlardan uzak)

Ancak siz robota vesaire takılmayın. İşin disiplinini bu derece mekanize hale getirmeniz gerektiğini anlatmak için yazıyorum tüm bunları. İster robotla, ister kendiniz. Kuralları koyun ve bu kurallara uyun. Day Trade de yapsanız, Swing Trade de yapsanız hiç fark etmez. Sistemin olayı budur. Sizin duygularınızı oyun alanının dışına alarak, tamamen mekanik kurallarla işlem yapmanızı sağlar. Gördüğünüz gibi, her türlü kural belli. Şartlar belli. Kafanıza göre işlem yapamıyorsunuz.

Tekrar uyarıyorum, bu yukarıda verdiğim trade iyi bir örnekti, ancak sistem sürekli iyi sinyaller üretmedi. Hatta bana para kaybettirdi. Çok amatördü. Sadece ilk kurduğum sistem olması açısından ve sistemin mantığını içerisinde barındırdığından sizlerle paylaştım. Umarım buradan bir kapı aralarsınız, yeni şeyler keşfeder, yeni sistemler kurar, kendinize uygun sistemlerle para kazanmaya başlarsınız. 30 Tweet oldu, çok da uzatmadan bu derse burada bir son veriyorum dostlar. Sistem konusuna ekleyeceğim bir kaç ders daha olacak.

Ancak tam zaman veremiyorum, çünkü aynı koldan 3-4 farklı konuya yeni ders ekliyorum. O yüzden acele etmeden, yavaş yavaş, sindire sindire ilerleyin. Okuduğunuz için çok teşekkürler. Eğer bu yazıyı sevdiyseniz aşağıdaki butonlardan mutlaka arkadaşlarınızla, kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Sitenin tozunu alıp bakımını yapmayı unutmayın. (toz nedir, bakım nedir bilmiyorsanız yeni takipçi olabilirsiniz. Bana Twitter’dan (@borsaninizinden) DM atın anlatayım 🙂 )

Print Friendly, PDF & Email

Yazar: Borsanın İzinden

Diğer Yazıları

2 Comments on “Trade Hayatımda Kurduğum İlk Sistem ve Sistem Kurmak Üzerine Almanız Gereken Dersler”

  1. Hocam merhaba. Öncelikle değerli paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Kendi adıma epey notlar aldım, çıkarımlar yaptım, birde paylaştım. Çok bir takipçim yok ama safımız ve desteğimiz daim.
    Sistem üzerine yazınızın devamında mevcut sisteminiz üzerinden de örnekler, olması gerekenler tarzında bir eğitim gelecek mi ? Günlük ve haftalık baktığımız için aynı kritik giriş, tetikleyiciler saatlik sistemde ki gibi mi işler mesela ? Günlük ve haftalıkta da tetikleyiciler bunlar mı olmalı ? Yada günlük ve haftalığa olmazsa olmaz başka ne gibi sorular girebilir. Tecrübenizden dolayı sizin soru üretmeniz daha ufuk açıcı olacaktır. Çünkü şahsım adına ben henüz soru üretecek safhada değilim.. Bu konuyu güncel sisteminizden bir daha dinlemek isterim o yüzden. Çünkü benim gibi günlük ve haftalıklar üzerine yoğunlaşmış ama şimdi saatliği görünce birbirine bağdaştıramayanlar olacaktır. Teşekkürler. İşiniz gücünüz rast gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir