Hareketli Ortalamalara Giriş – Ders 2 – SMA, EMA, WMA

Arkadaşlar selam. Biraz ara verdiğimiz derslere, Hareketli Ortalamalara Giriş Ders 2 ile devam ediyorum. Bu derste HO’ların çeşitlerini anlatacağım. Destek olmak isteyen herkes lütfen bu yazıyı paylaşsın, sitenin tozunu alsın, bakımını üstlensin (bunu ilk defa duyanlar benimle Twitter’dan iletişime geçsin 🙂 )

Şimdi, ilk dersi okuyanlar HO’ların mantığını, nasıl kullanıldığını, nasıl hesaplandığını az çok hatırlayacaktır. Eğer ilk dersi hatırlamıyorsanız, aşağıya linki bıraktım, bir koşu okuyup öyle devam edin bence ikinci derse. Temelimizi iyi atalım. Link burada:

• Hareketli Ortalamalara Giriş – Ders 1

İlk ders tamamsa, ikinci derse başlıyorum. Konumuz, HO’ların türleri. Hepiniz çoğu zaman denk geliyorsunuzdur. SMA, EMA, WMA, HMA. Çeşitleri o kadar çok ki, kafalar ister istemez karışıyor. Aslında temel mantık aynı, ancak hesaplamalarında farklı yöntemler izleniyor.

İlk anlatacağım şey, Basit Hareketli Ortalama. Yani Simple Moving Average. Bunu platformlarda SMA veya MA olarak görebilirsiniz, ikisi de aynıdır. Bunun hesaplanması çok kolaydır, ilk derste bunun hesaplanmasını anlattım. Bir örnek vereyim, aşağıya 5 günlük basit HO hesaplamasını bıraktım.

Gördüğünüz gibi, 5 günlük basit HO için son gün dahil geçmiş 5 günün kapanış fiyatları alınıp 5’e bölünüyor. Bir sonraki gün yine son gün dahil 5 günlük kapanış fiyatı hesaplanıyor ve bu sürekli yapıldığı için, bir trend oluşuyor. Örneğin, aşağıda #petkm’in 200 günlük basit HO’suna bakın.

Kağıdın 200 günlük basit hareketli ortalamaya nasıl tepki verdiğini görüyor musunuz? 8 muntazam temas ve 8 muntazam tepki. Bu 200’lük ortalamalar bu oyunun en önemli taşlarından biri. Bunu unutmayın. Neyse, devam edelim.

Sırada herkesin merakla beklediği EMA var. Yani Exponential Moving Average. Türkçesi: Üssel Hareketli Ortalama. Çoğu kişi tarafından SMA’ya göre daha iyi tepki verdiği söylenir. Bunun ne yazık ki geçerliliği yoktur, nedenini sonra anlatacağım.

EMA, 1960’larda bir roket bilimcisi olan Peter Haurlan tarafından keşfedildi. Haurlan, o tarihlerde bilgisayara erişimi olan nadir insanlardan biriydi. EMA’yı aslında uzaya gönderilen roketleri ve uyduları daha iyi takip edebilmek için kullanıyordu.

Kendisi aynı zamanda bir borsacıydı ve bu formülü hareketli ortalamalara uyarlayarak EMA’yı bir indikatör olarak kullanan ilk kişi oldu. Hatta 1960’larda Trade Levels adı altında bir bülten çıkardı ve 19EMA ve 39EMA kullanarak Haurlan Index adı altında bir osilatör de tasarladı.

EMA’ya devam edelim ve önce nasıl hesaplandığına ve sonra SMA’dan farkına bakalım. Size buradan açık açık EMA formülünü vermeyeceğim çünkü kafanız çok karışacak. Sadece şunu bilin yeter: EMA, fiyat değişimlerine ve dönüşlere SMA’ya göre daha hızlı tepki verir.

Neden? Çünkü hesaplamasında son fiyat hareketlerini, ilk fiyat hareketlerine göre daha ağırlıklı alır. Diyelim ki 10 günlük EMA hesaplayacaksınız. Platform bu EMA’yı hesaplarken, her bir fiyat değerini aşağıraki oranlarla çarparak hesaplamaya katar:

Eğer 10 günlük değil, 100 günlük EMA hesaplamak isterseniz, platformunuz yine oranı kendi ayarlayıp, son fiyatlara daha fazla ağırlık verecektir. Tüm hesaplamaları kullandığınız platform (Matriks, Ideal, Netdania, Tradingview vs. vs.) kendi yaptığı için hesaplamayı ezberlemenize gerek yok.

Zaten siz her teknik indikatörde olduğu gibi, HO’larda da hesaplamaya değil, kendi trade sisteminize hangisini nasıl adapte edeceğinize odaklanın. (Ancak tabi ki mantığını mutlaka anlamalısınız). Ancak o zaman verim alırsınız, yoksa detayda boğulursunuz.

Şimdi aşağıya, #petkm’in 50 günlük SMA’sı ile, 50 günlük EMA’sını aynı anda bırakıyorum. Kalın Sarı çizgi SMA, Kalın Mavi çizgi ise EMA. Gördüğünüz gibi mavi çizgi, sarı çizgiye göre daha hızlı tepki veriyor ve fiyatı daha hızlı takip ediyor.

Sırada WMA var. Onu da anlatıp, kendi bakış açıma ve nerede ne kullanılır ona geçeceğim. WMA, Weighted Moving Average demek, yani Ağırlıklı Hareketli Ortalama. Aslında Üssel Hareketli Ortalama ile mantığı aynı. Yine güncel fiyatlara daha fazla ağırlık veriyor.

O yüzden WMA’nın üzerinde çok durmayacağım. Asıl önemli olan SMA ve EMA bence. Ancak farklılıkları görün diye, aşağıya yine #petkm’in hem SMA (sarı), hem EMA(mavi) hem WMA(siyah) 50 günlük ortalamasını koyuyorum.

Size HO’ların sadece 3 versiyonunu anlattım, ancak Wilder, Hull, Displaced, Smoothed, Arnaud Legoux vesaire gibi bir sürü HO, bu HO’lardan üretilmiş yine bir sürü indikatör var. O yüzden bence bu 3’ü yeter, kafa karıştırmaya gerek yok.

Şimdi sıra geldi bunları ben nerede, nasıl kullanıyorum onu anlatmaya. Bunun cevabı çok basit, ben tüm periyotlarda, tüm grafiklerde Basit Hareketli Ortalama’nın 3 farklı versiyonunu kullanıyorum. 50-100 ve 200. Peki başka hiç bir ortalama kullanmıyor muyum? Hayır.

Haftalık bakıyorsam 50-100-200 haftalık, günlük kullanıyorsam yine 50-100-200 günlük. Ve tüm ortalamalarım BASİT HAREKETLİ ORTALAMA. EMA ve WMA hiç kullanmıyorum. Tabi buraya nasıl geldim onu anlatayım.

Trade hayatımın ilk yıllarında 15dk’lık, saatlik grafiklerde HO kesişimleriyle al sat yapmayı denedim, 9-18 kesişimi, 13-21 kesişimi, üste keserse al, aşağı keserse sat. Uymadı. Sonra “her hissenin tepki verdiği bir HO var abi”ci oldum. Her hissenin hassas olduğu HO’yu bulana kadar anam ağladı.

Tek tek denedim, EMA55? EMA100? WMA144? SMA99? Her hissede tek tek deneyerek deli gibi zaman kaybettim. Bulduğum kimi zaman çalıştı, kimi zaman çalışmadı. Bu da uymadı. Sonra bir ara koyu EMA’cı oldum, 5-9-21-100-144-200. Ekranım bir ara şundan daha beterdi:

Sonra abi olay “golden cross/death cross’taymış”çı oldum. Onları takip ettim. Uymadı. Sonra altın bulmuş gibi Hull Moving Average’e saldırdım, sanki tüm trade başarısı bunda gizliymiş gibi. Uymadı. Tüm bu denemelerimde şunu fark ettim:

Hareketli Ortalamalar Ders 2: Özet

En iyi çalışan ortalama basit hareketli ortalama, en iyi çalışan periyotlar 50-100-200. Bir karar aldım ve o gün bugündür ekranımda bu üçü mutlaka var. Başka hiç bir HO’ya bakmıyorum. Kesin kararım ve uyguluyorum.

Bakın altını çiziyorum, bu demek değildir ki “diğer HO’lar işe yaramaz, diğer periyotlardan cacık çıkmaz”. Bu benim doğrumdur, verim aldığım şey budur, sistemim buna dayalıdır. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır. Ben bundan çok çok iyi verim alıyorum ve bunu yapıyorum.

Şunu da söyleyeyim, “9-18 kesişiminden para kazanılmaz abi” veya “EMA144 stratejisi işlemez ” demiyorum. Bununla para kazanan arkadaşlar da VAR. Ama benim sistemime uygun değil. Bu ikisi farklı şeyler.

Ben, EMA daha iyi tepki veriyormuş, WMA çok kullanılıyormuş vesaire, hepsini geçtim. Denedim, olanı buldum, onu kullanıyorum. Siz isterseniz keşfe devam edersiniz, kendi yönteminizi bulursunuz, isterseniz “abi adam denemiş, olmamış, olanı bulmuş” der benim formülü alırsınız.

Evet, yine uzun bir zincir oldu, HO Ders 2 bitti. Ancak HO konusu bitmedi, devam edecek, yeni dersler gelecek. Ben kullanmasam bile HO’nun bir çok farklı avantajlı kullanımı var, onları da anlatacağım. Her başlık derya deniz. (Bu arada Hareketli Ortalamalar konusunun iyi bir İngilizce anlatımı için tıklayın)

Ben bunları nasıl kullanıyorum, özellikle 200’Lük ortalama neden bu kadar önemlidir, diğer teknik araçlarla nasıl birleştirilir, hepsini yazacağım sizlere. Umarım eğitimi sevmişsinizdir, sevdiyseniz paylaşmayı, siteye girip toz almayı unutmayın arkadaşlar. Selamlar.

Bu dersin devamı, Hareketli Ortalamalar Ders 3 – Hareketli Ortalamaları Nasıl Kullanıyorum? yayında, Aşağıdaki linke tıklayarak ikinci derse devam edebilirsiniz.