Hareketli Ortalamalara Giriş – Ders 1

Arkadaşlar, herkes buradaysa başlıyorum. Bir süre ara vermiştik bu zincir derslere, şimdi tam hız tekrar başlayalım. Mum Dersleri bitti, sıra Hareketli Ortalamalarda. Başlamadan önce sizden ricam, “bu adama nasıl destek oluruz?” diye düşünüyorsanız, lütfen yazıyı paylaşın.

Bildiğiniz üzere, hareketli ortalamalar benim en sık kullandığım teknik analiz araçlarından biri. Bu konuyu en başından, hiç bilmeyen birine anlatır gibi anlatacağım. Dolayısıyla eğer bu konuyla ilgili bilginiz varsa biraz daha ileriden derslere devam edebilirsiniz.

Dersimizin adı Hareketli Ortalamalara Giriş. Hareketli Ortalamalar en acemisinden en tecrübelisine hemen hemen her Trader’ın kullandığı en aktif teknik analiz araçlarından biri. Her grafikte mutlaka görürsünüz.

Kendisi önemli olduğu gibi, onlarca sistemin, algonun, indikatörün kaynağıdır. Mesela en bilinen indikatörlerden biri olan MACD en basitinden bir hareketli ortalama indikatörüdür. Bunun gibi onlarca indikatör baz olarak kendine hareketli ortalamaları alır.

Hareketli ortalamayı basitçe tanımlarsak, bir hareketli ortalama, verilen zaman dilimi içerisindeki N tane fiyatı toplayıp, toplamı yine N’e bölerek elde ettiğimiz rakamdır. Bu N kısmını siz belirliyorsunuz. 

Hemen hızlıca basit bir örnek yapalım. Aşağıdaki grafikte GÜNLÜK periyotta 5 günlük basit hareketli ortalamayı hesaplıyorum. Grafikte bu MA(5) olarak gözükür. Hesaplama şekli aşağıdaki gibidir:

Gördüğünüz gibi, enstrümanın (hisse, fx, kripto vs. hiç farketmez) bugünkü kapanışı dahil geriye doğru 5 günün kapanış fiyatlarını alıp, 5’e bölüyorum ve çıkan sonuç 5 günlük basit hareketli ortalamayı veriyor bana. O rakam da 5.33 oluyor.

Bunu günlük yapmak zorunda değilsiniz, ister 15 dakikalık, ister haftalık, ister aylık yapın. Hiç fark etmez. Ama şunu bilin, 15 dakikalık grafiğin 5’lik ortalamasını alırsanız son 15 dakikalık kapanıştan geriye doğru 5 adet 15 dakikalık fiyatın ortalamasını alır.

5 aylık ortalama bakmak isterseniz de son ay kapanışı dahil olmak üzere geriye doğru 5 aylık kapanış fiyatını toplayıp 5’e böler. Çıkan sonuç size son 5 aylık ortalamayı verir. Şimdi bu bize tek bir fiyat verecek, verdiği fiyatın çok bir anlamı yok. Peki nasıl anlamlandıracağız bu rakamları?

Hareketli Ortalamalar devamlı şekilde hesaplandıkça size bir çizgi trend ortaya çıkartır. 5 Günlük ortalamayı her gün kapanışında yeniden hesaplar sistem ve bir sonraki değer ile önceki değeri bağlar. (hesaplamak için ilgili periyodun KAPANIŞINI bekler)

Aşağıdaki grafiğe bakın. Bir önceki grafikten bir gün sonranın hesaplamasını yaptım. 5 günlük ortalama olduğu için ilk grafikteki 5 gün öncenin fiyatı olan 5,44 gitti. Yerine son günün kapanışı 5,02 eklendi. MA(5) yeniden hesaplandı. Yeni değer 5,25 çıktı.

Şimdi iki hareketli ortalamayı bağlayalım, elimizde 6 günlük fiyat var. Bu 6 günlük fiyat iki adet hareketli ortalama değeri verdi bize. İlk 5 günün hareketli ortalaması 5,33 idi. Bir gün sonra, yani 6. gün kapanışı eklenince, ortalama 5,25 çıktı. Aşağıya grafiği bıraktım.

Bunu sistem her yeni eklenen zaman dilimi için tekrar hesaplıyor. Mesela aşağıda bir örnek var, Tüpraş’ın 5 günlük basit hareketli ortalaması. Kalın siyah çizgi. Gördüğünüz gibi, her yeni fiyat kapanışında sistem son 5 günün ortalamasını alıp grafiğe ekliyor.

5 günlük hareketli ortalamadan gidersek, sistemin 5 günlük bir hareketli ortalama üretmesi için elinde ilk 5 günün kapanış fiyatları olması gerekiyor. Yani mesela diyelim Tüpraş borsaya yeni kote oldu. 4. Günün grafiğinde 5 günlük hareketli ortalama üretemez grafik.

Çünkü elinde öyle bir data yok. Aynı şekilde hareketli ortalamalar büyüdükçe bunu göreceksiniz. Borsaya açılalı 10 hafta olmuş bir kağıdın 50 haftalık ortalaması boş kümedir çünkü 50 hafta geçmemiş, elde bir data yok.

Hareketli Ortalamalar Ders 1 – Özet

Basit anlatayım diye yola çıktım ancak anlattıkça kafanız karışmış olabilir. Şöyle özetleyeyim, Basit Hareketli Ortalama, günlük, aylık veya saatlik periyot fark etmez, verdiğiniz değer kadar geriye gidip, toplamın o değer kadar ortalamasını alıyor ve grafiğe yansıtıyor.

Bir örnek daha vereyim, yine Tüpraş’tan gidelim. #tuprs’ın aşağıdaki grafiğine bir de 5 günlük ortalama ekledim, kalın mavi çizgi. Hesaplaması son gün dahil önceki 50 günün kapanış fiyatlarının toplamının 50’ye bölünmesi.

Dolayısıyla her yeni gün kapanışı bu değeri tekrar hesaplattırıp çıkan sonucu en sona ekliyor. Böylece çizgi oluşuyor. Grafiğiniz günlük değil, sallıyorum 1 saatlikse, 50 saatlik ortalamayı hesaplıyor, yine saatlik kapanışlardan.

Şimdilik ilk giriş dersini burada bitireyim, konu çok ama çok uzun ve hepsini bir arada vermek işi iyice karıştırabilir. Siz genel mantığı anlayın yeter şimdilik. İlerde daha da detaylandıracağım. Çoğunuz “bu kadar mı?” diyebilir, demeyin. (Bu arada Hareketli Ortalamalar konusunun iyi bir İngilizce anlatımı için tıklayın)

Çünkü daha Ağırlıklı Ortalamaların çeşitlerine gireceğiz. Üssel Hareketli Ortalama (EMA), Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA), Düzeltilmiş Hareketli Ortalama (SMMA). Onlarca alt detay anlatacağım size. Ders bitince bu işin ustası olacaksınız 🙂

Okuduğunuz için teşekkür ederim, bir iki gün içerisinde websiteme de yüklerim yazıyı, oradan da okursunuz. Bu eğitimi ve websitemi paylaşmayı ve bu konuyla ilgili olabildiğince kişiye ulaştırmayı unutmayın. Selamlar, iyi akşamlar.

Bu dersin devamı, Hareketli Ortalamalara Giriş Ders 2 – SMA, WMA, EMA yayında, Aşağıdaki linke tıklayarak ikinci derse devam edebilirsiniz.